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50ETF期权隐含波动率处近半年低位

2018-12-15 18:28
作者:王朱莹
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  本周沪深主要股指下跌,50ETF低开后震荡微跌,认购期权震荡下跌。光大期货分析师张毅表示,12月份50ETF仍维持震荡格局,震荡阶段买入期权策略难以持续获利;在目前期权隐含波动率处于近半年相对低位的背景下,暂时也不参与做空波动率的策略,耐心等待新的交易机会。

  盘面上看,上证50ETF本周收于2.423,较上周收盘价下跌0.002,跌幅为0.08%,成交金额为88.63亿。本周ETF期权成交量减少,持仓量增加。成交量方面,50ETF期权一周累计成交5,295,133张,较上周减少2.84%。本周认购期权累计成交2,905,883张,认沽期权累计成交2,389,250张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)本周五为0.88,上周五为0.83。持仓方面,截止本周五50ETF期权总持仓为2,401,970张,较上周增加13.02%。

  张毅表示,上证50ETF参数为30日历史波动率仍在继续回落,参数为60日、90日历史波动率也自2年多来高点有所回调。12月平值认购期权合约“50ETF购12月2400”隐含波动率为20.64%; 12月平值认沽期权合约“50ETF沽12月2400”隐含波动率为18.64%。

  展望后市,张毅表示,从50ETF的走势来看,本周前三个交易日低位徘徊。周四一度出现上涨行情,最高冲击60日均线上方,但其后回调;周五低开低走,总体震荡格局仍未打破,而且市场波动区间再度收窄,结合期权的隐含波动率下降。本周参与期权买方策略的投资者如果没有及时获利了结,可能投资结果均不太佳。下一阶段继续关注国内外消息面变化,结合50ETF技术面的走势评估是否会打破目前的震荡格局,有新的交易机会,认真观察,耐心等待。

  

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF134)

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